Kompetenzen
infinada's Beratungsleistungen basieren auf einer langjährigen Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Diese Erfahrung kombiniert Managementfähigkeiten mit einer soliden mathematischen, IT- sowie aktuariellen Berufserfahrung:
Statistik & Datenanalyse
- Vielfältige Datenanalysen in R im akademischen und im industriellen Kontext.
- Analysen von Marktforschungsdaten (mittels verschiedener Machine-Learning-Verfahren für ein österr. Versicherungsunternehmen).
- Analysen von Sterbe- und Stornofällen in Lebensversicherungsportfolien (bei der Munich Re). Verwendete Methoden waren unter anderem parametrische (GLM) und nichtparametrische (GAM) Modelle sowie Ensembles von Entscheidungsbäumen (random forests).
- Analysen von Finanzzeitreihen aller Art: z.B. Anleihen und Aktien (an der Humboldt-Universität und am Weierstraß-Institut), Markt-Risikofaktoren im Handelsbuch deutscher Banken (bei der BaFin), sowie Risikofaktoren, die das Pricing und Hedging von Lebensrückversicherungsportfolien betreffen (bei der Munich Re).
- Analysen von Kreditausfällen und den entsprechenden "internal ratings-based approaches" (bei der BaFin).
- Analysen von operationellen Risikofaktoren und Schäden (im Kontext von AMA-OpRisk-Modellen für Basel 2 bei der BaFin)
Bewertung und Risikomodellierung für komplexe Finanzprodukte
- Consulting für das interne Modell des Handelsbuchs einer Bank (bei Bankgesellschaft Berlin). Vorlesung "Risikomanagement für Finanzinstitute" (an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2001).
- Analysen von Portfolien von Finanzderivaten (im Kontext der Bankenaufsicht bei der BaFin).
- Analysen zur Portfolio-Optimierung im Kontext der Absicherung von Lebensrückversicherungsverträgen (bei der Munich Re).
- Strukturierung und Pricing von Rückversicherungsverträgen für Lebensversicherungsportfolien (bei der Munich Re).
Aktuarielle Analysen und Projekte
- Herleitung und Weiterentwicklung von Rechnungsgrundlagen (bei der Munich Re).
- Prüfung von Versicherungsunternehmen (bei der BaFin).
- Businessanalysetätigkeiten, wie z.B.Schnittstellenmanagement, Spezifikationen und Testvorgehen (bei der Munich Re).
Modellvalidierung
- Vor-Ort-Prüfungen von internen Modellen für das Handelsbuch deutscher Banken und für Hedgefonds (bei der BaFin).
- Beiträge zur Entwicklung der Regulierung für interne Modelle in Solvency II und Verhandlung auf europäischer Ebene. Teilnahme an Vor-Ort-Prüfungen von Versicherungsunternehmen (bei der BaFin).
- Unabhängige Modellvalidierung eines internen Modells für Solvency II (bei infinada für einen dt. Lebensversicherer)
- Initiale unabhängige Modellvalidierung (bei infinada für ein österr. Versicherungsunternehmen)
Management
- Projektmanagement-Rollen in klassischen und agilen IT- und Fachprojekten (bei der Munich Re).
- Wahrnehmung verschiedener Projekt-Management-Rollen (Ko-Projektleiter und Steering-Committee-Rollen) in einem IT-Projekt (bei der Munich Re).
- Aufbau eines "Quant-Teams" für die Strukturierung und das Pricing von Lebensrückversicherung. Einführung von Scrum (für die Weiterentwicklung der Quant-Bibliothek) und Kanban (für die Durchführung des Pricings) in Teilteams (bei der Munich Re).